Spread diagonal SPX amplio y plano – Blog de operaciones SteadyOptions – Noticias Desk

Siempre quise tener un mecanismo que escaneara el mercado en busca de diagonales SPX específicas y me avisara cada vez que lo encontrara. Es por eso que he desarrollado un algoritmo de alerta en el escáner para que no tenga que buscar manualmente configuraciones interesantes todo el día, pero me alertará.

Veamos qué tipo de diagonales me gustan para SPX.

• Corazón: “SPX” porque busco diagonales SPX;).
  
• Opción: “put” significa que solo estoy buscando diferenciales diagonales de venta.
  
• Precio: “0 – 500” significa que sólo me interesan los diferenciales que tienen un débito entre 0 y 500 dólares. Solo busco diagonales de débito porque las de crédito tendrían apuestas direccionales diferentes.
  
• DTE: “0 – 30”, busco los que tienen un máximo de 30 días hasta el vencimiento.
  
• Delta frontal: “20 – 45” define la distancia delta para el tramo delantero de la extensión. Esto lo acerca al dinero, pero no al cajero automático, donde el delta neto sería positivo y estoy buscando un delta negativo.
  
• Delta: “-100 – 0” es el delta neto de la posición. En este escaneo, solo busco una configuración delta neta negativa porque entonces, si el mercado comienza a caer, inmediatamente estoy ganando dinero con el diferencial. Esta diagonal va acumulando delta neta negativa a medida que pasan los días por efecto del encanto griego.
  
• Diferencia de vencimiento: “3”, significa que estoy buscando diagonales donde hay 3 días entre las fechas de vencimiento. Suele ser el vencimiento del viernes/lunes. También puede buscar varias diferencias de vencimiento.
  
• Sesgar: “-100 – 0”, esta es la parte más crucial de esta configuración, la inclinación horizontal IV. Esta configuración indica que estoy buscando un sesgo negativo, lo que significa que la pierna delantera tiene un IV más alto que la pierna trasera.
  
• Diferencia de huelga: “5” es el intervalo entre los golpes largos y cortos de la diagonal. Si quiero que el escáner busque todas las variaciones, lo establecería en 0. Pero para esta configuración, 5 es la mejor diferencia de golpe.
  
• Tipo: “bull”, hay dos tipos de diagonales para opciones de venta y de compra. Diagonales alcistas y diagonales bajistas. En esta configuración, se trata de una diagonal de venta alcista, lo que significa que la venta larga tiene un strike más alto que la venta corta, por lo que es más una configuración de negociación de rango.
  
• R/R: “500 – 1000” significa que estoy buscando diagonales que tengan una relación recompensa-riesgo de al menos 500%. El R/R se basa en la pérdida potencial máxima frente al beneficio potencial máximo de la diagonal.
  
• C/N: “10 – 100” representa el porcentaje de crédito/ancho que obtengo al acortar la vertical incrustada que se encuentra en el diferencial diagonal. Cada diagonal tiene una extensión vertical incrustada y con esta configuración, me aseguro de que valga la pena vender esa vertical incrustada. Entonces, si estoy buscando un min. del 10% C/W eso significa que cuando corto la vertical obtengo al menos el 10% del ancho de la vertical en crédito.
  
• Rango: “0 – 100” define qué tan amplio debe ser el rango de equilibrio en porcentaje en un margen de calendario. Lo dejé por defecto.
  
• Mín. volumen: “1” busca tramos que tengan al menos un volumen de 1 en el día actual. Con esto, puede filtrar aquellos que tienen un volumen muy bajo y, por lo tanto, diferenciales de oferta/demanda más amplios.
  

Como puede ver en la imagen de arriba, solo encontré un SPX put diagonal que tenía un potencial R/R del 600% y una configuración bastante plana. Repasemos lo que significan las columnas.

• Mirar: con estos íconos puede agregar un diferencial a su lista de seguimiento, analizar el gráfico de riesgo o copiar la operación al formato thinkorswim.
  
• Corazón: nada que explicar aquí 🙂
  
• Exp: el vencimiento del diferencial diagonal en el mes anterior y posterior.
  
• diferencia: la diferencia de días entre las fechas de vencimiento de las piernas.
  
• ETD: cuántos días faltan para el vencimiento en la pierna delantera/trasera.
  
• En t: la diferencia de golpe entre las piernas.
  
• Huelga: los golpes encontrados de la extensión diagonal.
  
• Optar: la opción es call o put.
  
• Tg%: porcentaje objetivo, qué tan lejos está la huelga en porcentaje del precio actual de las acciones.
  
• TgΔ: el delta objetivo del diferencial, que en este caso es el delta frontal.
  
• Precio: débito del diferencial.
  
• Ganancia: el máximo teórico. ganancias que puede obtener en el calendario específico.
  
• Riesgo: el riesgo de la operación, en este caso, el débito pagado.
  
• R/R: recompensa al riesgo en porcentaje.
  
• C/N: porcentaje de crédito/ancho de la vertical integrada.
  
• Sesgar: la inclinación horizontal IV de las piernas. Negativo significa que está al revés, es decir, la pata delantera tiene un IV más alto que el mes trasero.
  
• Rango: cuál es el rango de precios en porcentaje entre los puntos de equilibrio del diferencial (qué tan amplio es).
  
• Delta: delta neta del diferencial.
  
• Gama: gamma neta del diferencial. theta: theta neta de la propagación.
  
• vega: Vega neta del spread.
  

Gráfico de riesgo de la posición.

Aquí está el gráfico de riesgo de esa diagonal de arriba.

Se puede ver en el gráfico de riesgo que esta configuración es bastante amplia y plana en términos de delta neta. Gana dinero con tiempo y dirección. Como me encantan estas diagonales, creé una plantilla de escaneo para ellas y, al hacer clic en el botón de alerta, recibiré una notificación cada vez que aparezca esta configuración durante el día. Esto es bastante raro, por lo que es posible que no reciba una alerta todos los días, pero en un entorno con niveles altos de IV, es más común.

Guía de escáner diagonal

Para obtener una explicación más detallada de cómo utilizar el escáner de extensión diagonal, mire el siguiente vídeo.